Некоторое время Мережковские надеялись привлечь в свою общину епископа. Надежды возлагались на перешедшего в старообрядчество и возведённого в сан епископа Канадского архимандрита Михаила (Семёнова). Вокруг него группировалось несколько лиц, лишённых священнического сана. Мережковские намеревались побывать на съезде групп, избравших Михаила (Семёнова) своим духовным пастырем, однако после «дела», заведённого на него архиереями старообрядческой церкви и лишения его права священнодействовать, отказались от своих планов. Свою «церковь» Мережковские сохраняли и в эмиграции, как и мечту о том, что однажды она может заменить собой историческую церковь. С 1906 по 1914 гг. бо́льшую часть времени Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус и Д.В. Философов проживали в Париже, где Д.С. Мережковский общался с русской политической эмиграцией и некоторыми из лидеров римо-католического модернизма, посещал лекции католического священника-лазариста Фернана Порталя в семинарии на ул. Шерш-Миди. В 1907 г. на французском языке вышел сборник статей «троицы» «Царь и революция». В том же году Д.С. Мережковский опубликовал в журнале Ф. Порталя «Revue Catholique des Églises» письмо-статью «Deux points de vue sur l'Église russe» (опубликовано на русском языке), которая представляет собой критический ответ на книгу портальенца Жоржа де Вильбуа «L'Avenir de L'Église russe». В начале 1908 г. Д.С. Мережковский с женой на некоторое время возвратился в Россию. Здесь Д.С. Мережковский и Д.В. Философов принимали участие в работе Санкт-Петербургского религиозно-философского общества, продвигая среди его участников идеи «нового религиозного сознания», однако эта деятельность не принесла видимых результатов (у исследователей есть сведения, что в период первой эмиграции в Париже супруги Мережковские стали масонами). В 1911–1912 гг. в России вышло первое полное собрание сочинений Д.С. Мережковского в 17 томах; в 1914 г. – собрание сочинений в 24 томах. В 1915 г. опубликована книга «Было и будет: Дневник (1910–1914)»; в 1917 г. – «Невоенный дневник (1910–1914)». Вторая трилогия Д.С. Мережковского была написана на основе вольной трактовки исторических судеб России и состоит из книг «Павел I» (1908 г.), «Александр I» (1911–1912 гг.) и «14 декабря» (1918 г.). С началом Первой мировой войны, патриотично воспринятой русским обществом, у Д.С. Мережковского установились враждебные отношения с религиозной интеллигенцией, в частности, с Владимиром Францевичем Эрном, Сергеем Николаевичем Булгаковым, Николаем Александровичем Бердяевым, которая группировалась вокруг московского издательства «Новый путь».