Заседания «Зелёной лампы» (как и раньше заседания Религиозно-философского общества в Петербурге) протоколировались и печатались в журнале «Новый корабль», который в 1927 г. начал выпускать Д.С. Мережковский (его статьи в этом журнале носили характер духовного наставничества). В эмиграции Д.С. Мережковский сохранил веру в наступление третьей религиозной эпохи, а также своё прежнее отношение к Русской церкви как находящейся в духовном «параличе». Он продолжал читать лекции об «истинных» задачах Русской церкви, настаивал на её политической активности и требовал от церкви всенародно произнести анафему советской власти, а дальше решать вопросы свободы, права, государства, политики и социальных отношений, выходить на арену мирового служения. Д.С. Мережковский был убеждён, что свергнуть большевиков можно только при значительной наступательной операции регулярной армии другого государства. Проживая в Италии в 1936–1937 гг. по приглашению итальянского правительства, Д.С. Мережковский обращался к Бенето Муссолини с призывом выступить с оружием против большевизма. Вторую мировую войну Д.С. Мережковский встретил в Париже. Вскоре после нападения Германии на СССР выступил на радио с речью, в которой одобрил «крестовый поход против большевизма». После этого выступления Д.С. Мережковский подвергся остракизму в эмигрантских кругах, жил в узком домашнем кругу. За границей издал ряд сочинений религиозного, биографического и историософского характера. В 1932–1934 гг. был опубликован роман-медитация над текстами Евангелия «Иисус Неизвестный», в котором, сопоставляя евангельские тексты, апокрифы, аграфы и предания, автор представляет «Христа Мережковского», которого мир не узнал и не понял, и каким его не принимала церковь. В дилогии «Рождение Богов. Тутанкамон на Крите» и «Мессия» (1924–1925 гг.) Д.С. Мережковский развивает свои мысли о язычестве и христианстве. В романах «Наполеон» (1929 г.), «Данте» (1939 г.), «Павел. Августин» (1936 г.), «Святой Франциск Ассизский» (1938 г.), «Жанна Д'Арк и Третье царство Духа» (1938 г.) рассматривает исторические фигуры с позиций эсхатологического христианства. Посмертно были изданы книги Д.С. Мережковского о Мартине Лютере, Жане Кальвине и Блезе Паскале (трилогия «Реформаторы», 1941–1942 гг.). Последней работой Д.С. Мережковского стала трилогия о католических мистиках («Испанские мистики. Святая Тереза Иисуса», 1959 г.), «Святой Иоанн Креста», 1961–1692 гг.); «Маленькая Тереза», 1988 г.). Умер Д.С. Мережковский скоропостижно от кровоизлияния в мозг. Отпевание было совершено в православной церкви святого Александра Невского на ул. Дарю. Церемония прощания, по словам современника, «оставила жуткое впечатление предельного одиночества и забытости покойного». Похоронен Д.С. Мережковский на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа (близ Парижа).