Иларион Амвросимов был крестьянином деревни Обухово, в 50 лет внезапно потерял зрение. Истратив немалые средства на лечение и не получив исцеления, он дал обет неукоснительно бывать на богослужении в храме по воскресным и праздничным дням. Во время воскресной литургии в церкви во имя Василия Великого на реке Еде крестьянину явился мученик Косма Асийский (см. Косма и Дамиан, бессребреники, Асийские) и, сняв с Илариона нательный крест, благословил им его. После окончания службы Иларион, ведомый св. Космой, пришёл на лесную поляну около деревни Лучниково. На следующий день крестьянин обрёл здесь образ Пресвятой Богородицы. Св. бессребреники Косма и Дамиан, явившиеся Илариону, повелели ему взять икону, как будто висевшую в воздухе. Иларион приложился к иконе и почувствовал себя исцелённым (явление иконы празднуется 23 июня). Тогда же он услышал повеление поставить крест на поляне. Иларион построил часовню, в которой поместил крест и икону, и остался жить неподалёку. Весть о чудотворном образе разнеслась по всей округе, первые девять чудес совершились при жизни Иосифа Заоникиевского. В 1588 г. по благословению Вологодского и Великопермского епископа Антония, игумен Песочного монастыря Пимен и ключарь Софийского собора священник Иоанн Емельянов проверили показания свидетелей о чудесах, совершившихся у иконы. Во время работы комиссии исцелился новгородец Кондрат, бывший слепым около семи лет. Близ часовни был построен храм в честь Владимирской иконы Божьей Матери и во имя праведного Алексия, человека Божия. В день освящения храма Иларион принял монашеский постриг. Вскоре вокруг святого собралась община. В «Сказании...» сообщается, что Иосиф Заоникиевский, стараясь избежать почитания и славы, принял на себя подвиг юродства, ходил босым, под ветхой одеждой носил власяницу, за пазухой – камни, песок и землю, изнурял себя постом, ночи проводил в часовне в молитве перед явленным образом Пресвятой Богородицы. Святой отказался от настоятельства, и первым игуменом Заоникиевой обители стал старец Силуан. Перед кончиной за воскресной литургией Иосиф Заоникиевский причастился Святых Таин; несмотря на крайнее изнеможение, святой молился, преклонив колени. В келье он рассказал братии о чудесном обретении Заоникиевской иконы Божьей Матери и о явлении ему святых. На следующий день, предчувствуя близкую смерть, старец завещал похоронить его в часовне; игумен Феодосий исполнил просьбу Иосифа Заоникиевского. Место погребения святого в часовне оградили решёткой. Богомольцы, приходившие поклониться Заоникиевскому образу Божьей Матери, служили у могилы Иосифа Заоникиевского панихиды, многие исцелялись от болезней. Вскоре после кончины святого монашеская жизнь в пустыни стала приходить в упадок, часовня была разобрана. Некий монах позднее восстановил её из старых брёвен. В 1637 г., во время сильного пожара, сгорели оба храма: холодный в честь Владимирской иконы и тёплый во имя великомученицы Параскевы Пятницы. Чудесным образом уцелела часовня, в которой, согласно «Сказанию...», была вновь обретена Заоникиевская икона Божьей Матери, которая до пожара находилась в церкви.