Уже в первом Послании апостола Петра (1 Петр. 1:1) Каппадокия названа в числе земель, где христианские общины находились в рассеянии. В позднейшей христианской традиции считалось, что апостол Пётр проповедовал в этих местах. Тем не менее, подробности о деятельности апостолов в Каппадоки исследователям неизвестны. Ряд раннехристианских мучеников пострадали в Кесарии во II – начале IV вв. В одной из редакций Актов Юстина упоминается исповедник Евелпист, выходец из Каппадокии (память 1 июня). Святые Селевкий и Иулиан, пострадавшие в Кесарии Палестинской, были также каппадокийцами (память 16 февраля). Тертуллиан в трактате «К Скапуле» сообщал о некоем гонении на христиан в Каппадокии между 180 и 196 гг. Наиболее известным мучеником в Каппадокии стал св. Мамант, пострадавший в Кесарии в середине III в. (память 2 сентября). Исследователям известны также культы Мелитинских мучеников (память 7 ноября), великомученика Георгия Победоносца (память 23 апреля, 6, 23 ноября), который в Византии считался выходцем из Каппадокии. В начале IV в. христиане в Каппадокии пострадали от великого гонения императора Диоклетиана и его преемников. Исследователям известны имена нескольких мучеников этого времени: Дорофей (память 7 ноября), Иулитта (память 31 июля), Капитолина и Еротиида (память 27 октября), Феофил (память в Западной церкви 6 февраля), Гордий (память 3 января) и др. С первых веков н.э. главенствующее положение среди общин Каппадокии занимала митрополия Кесарии, тесно связанная с Антиохийской церковью. Первый известный исследователям епископ Кесарии Феокрит был рукоположён около 160 г. В начале III в. исследователям известен епископ Александр, который был весьма образован, знаком с Климентом Римским и Оригеном. Около 211 г. он отправился в Палестину и стал епископом Иерусалима. Его преемником в Кесарии был Фирмилиан, ученик Оригена в александрийской катехизической школе; он состоял в переписке с епископом Киприаном Карфагенским. Как полагают исследователи, при Фирмилиане в Кесарии сформировалась катехизическая школа, которая впоследствии стала основой местной, во многом самостоятельной традиции богословия, характерной для христианской культуры Каппадокии эпохи расцвета (IV в.). Некоторые сведения о жизни христиан в Каппадокии в период епископства Фирмилиана содержатся в одном из писем Киприана Карфагенского. Здесь упоминаются Соборы, борьба с еретиками, гонения со стороны властей, а также некая еретическая пророчица (как полагают исследователи, связанная с традицией монтанистов из Фригии), которая смущала многих в то время. Ещё одна подобная группа известна исследователям в Каппадокии в середине IV в. Василий Великий в письме Гликерию сообщал о еретиках, почитавших своего харизматического учителя как чудотворца. Исследователи полагают, что каппадокийские христиане также пострадали в середине III в. от набега готов, как и жители всего региона. Исследователям известно, что из Каппадокии происходили христиане-предки св. Вульфилы, крестителя готов (IV в.), которые были захвачены в плен во время одного из рейдов готов по Малой Азии (около 258 г.) и переселены в Северное Причерноморье. Если доверять этим сведениям о происхождении св. Вульфилы, его предки жили в селе Садаголфина близ Парнасса.