По словам Саксона Грамматика, никто не хотел стать наместником Шлезвига, и лишь Кнуд Лавард решился занять этот пост, и что ради славы он купил у дяди Нильса эту должность. Став правителем Шлезвига, Кнуд Лавард следующие годы провёл в сражениях с вендами и разбойниками. Первым противником стал двоюродный брат Кнуда Леварда – Генрих Готшалкович. Правитель Вендской державы не желал отказываться от своих претензий на наследство и продолжал войну. И лишь со временем Кнуду Лаварду удалось достичь мира и обезопасить границы. Также Кнуд Лавард смог очистить свои владения и от иных опасностей. При этом, борясь с разбойниками, никому не делал поблажек. Когда в лесу, между Слией и Эгдорой, среди людей, занимавшихся разбоем, был выявлен член датского королевского рода, то Кнуд Лавард приказал казнить и этого своего родственника. Наведя порядок в Шлезвиге, Кнуд Лавард примирил братьев Харальда Копьё и Эрика, которые враждовали из-за отцовского наследства. По сообщению Саксона Грамматика, датский король Нильс просватал сыну Магнусу дочь польского короля Болеслава III в жёны и вместе с ним предпринял поход в Поморье. Там союзники осадили Волин и «Озну», и Нильс коварством захватил в плен Вартислава, но после вмешательства Кнуда Лаварда был вынужден отпустить пленника. Приблизительно около 1116, 1117/1118 г. Кнуд Лавард женился на Ингеборге (Энгильборг; около 1100 – после 1137 гг.), дочери Киевского князя Мстислава Великого. Считается, что на момент сватовства Кнуд Лавард был уже правителем Шлезвига (1115/1119 – 1131 гг.), а Мстислав Владимирович ещё оставался Новгородским князем (1095–1117 гг.). Источники называют разных инициаторов этого брака. Так «Сага о Кнутлингах» инициатором называет купца Видгаута из Самбии, Саксон Грамматик инициатором брака называет Маргарет Фредкулла, жену Нильса Датского и тётку Ингеборги Мстиславовны. Дети: Маргарита, Кристина – жена Магнуса IV Слепого; Катарина – жена Преслава, третьего сына Никлота; Вальдемар I Великий (1131–1182 гг.), король Дании с 1157 г., женат на Софии Русской; родился на восьмой день после смерти отца. «Сага о Кнутлингах» утверждала, что это произошло в Гардарике. Саксон Грамматик писал, что до 1137 г. его воспитанием занималась мать. Ян Длугош датировал брак Магнуса Нильсона и польско-датский поход 1128 годом. Позднее Кнуд Лавард сам провозгласил себя герцогом Шлезвига. В 1129 г. голштинец Дазо убил сына правителя Венедской державы Святополка. Его сын Звинике около 1129 г. был убит графом Зигфридом Эртенебургским. После этих убийств, по словам Гельмонда, «пресёкся род Генриха». Святополк был сыном Генриха Венедского (двоюродного брата Кнуда Лаварда). И когда в 1129 г. княжеский род вендов угас, император Священной Римской империи даровал Кнуду Лаварду титулы князя венедов и Герцога Гольштейнского. У Саксона Грамматика есть эпизод примирения Кнуда Лаварда и Генриха Венедского.