Некоторые из рабов последовали примеру господ и обратились к подвижничеству, однако, по свидетельству пресвитера Геронтия, были случаи восстания рабов, предпочитавших оставаться в прежнем статусе. Родственники (сначала отец Мелании Римляныни, а после его смерти – брат Пиниана Север) препятствовали намерению супругов распродать имущество, поскольку Пиниан и Мелания Римляныня по возрасту ещё не могли распоряжаться принадлежавшей им собственностью. Продать многочисленные имения, находившиеся в Италии, Галлии, Британии, Испании и Африке, им помогло заступничество Серены, жены полководца Стилихона, которая приходилась одновременно двоюродной сестрой и тёщей императору Гонорию. Пресвитер Геронтий описывает состояние Мелании Римляныни и Пиниана в 120 тыс. номисм (546 кг золота) как колоссальное, однако, по подсчётам Э.Э. Кларк, оно не превышало среднего уровня. Римский дворец Мелании Римляныни и Пиниана на Целии был найден при раскопках. Сохранились и надписи, свидетельствующие о крещении Пиниана. В 410 г., когда возникла угроза захвата Рима готами, Мелания Старшая, которая около 400 г. приехала в Италию и там пережила смерть сына (предположительно около 407 г.), убедила семью покинуть город. Мелания Старшая уехала на Восток и вскоре умерла. Мелания Римляныня вместе с Пинианом и матерью переехала сначала в Кампанию (где встречалась с родственником, поэтом епископом Павлином Ноланским), затем на Сицилию (на их вилле близ Мессины жил и умер Руфин Аквилейский) и, наконец, в Африку, где встречалась с Карфагенским епископом Аврелием, Тагастским епископом Алипием и Августином Блаженным, епископом Гиппонским. Августин Блаженный посвятил Альбине, Пиниану и Мелании Римляныне сочинение «О благодати Христовой и первородном грехе против Пелагия и Целестия», им также адресовано его послание (адресовано Альбине, она же упоминается в послании Алипию). Епископ Палладий сообщает, что они жили в своих владениях то на Сицилии, то в Кампании; согласно пресвитеру Геронтию, они провели семь лет в Африке. Около 417 г. Мелания Римляныня с Пинианом и Альбиной переселились в Иерусалим; первое время они жили при храме Воскресения Христова (Гроба Господня) и раздавали остатки привезённого золота. Впоследствии сами оказались в такой нищете, что, когда Мелания Римляныня заболела, у неё не нашлось подобающего ложа. Деньги у них появились только после того, как их доверенным лицам удалось продать оставшееся имение. Получив денежные средства, Мелания Римляныня и Пиниан предприняли путешествие в Египет, где встречались с подвижниками (упоминаются Ифестион, Виктор, Илия; также говорится о тавеннесиотах и зевгитах), которые оказывали Мелании Римляныне особое уважение. Они побывали в Александрии, посетили Нитрийскую пустыню и Келлии. Пока они путешествовали, Альбина по просьбе дочери устроила ей келью на Елеонской горе, в которой в течение 14 лет Мелания Римляныня затворялась в период от Богоявления до Пасхи в строжайшей аскезе.