В «Энеиде» Вергилия Меркурий – проводник душ в мире мёртвых. В этом качестве Меркурий выступал посредником между двумя мирами, между богами и людьми. Присущие Меркурию хитрость и ловкость сделали его божеством плутовства, обмана (во многих мифологических системах бог плутовства связан одновременно и с миром живых, и с миром мёртвых, например, образ германо-скандинавского бога Локи) и даже воровства. Большинство мифов о Меркурии – переосмысление греческих представлений о Гермесе, но существуют и мифы, имеющие исключительно римское происхождение. Один из них связан с основанием Рима и известен в пересказе Вергилия в «Энеиде»: Меркурий был тем, кто напомнил Энею, что Юпитер приказал ему найти город (Рим) в Италии, и что перед этим он должен прервать свои отношения с Дидоной, царицей Карфагена. Второй миф содержится в «Фастах» Овидия. Нимфа Лара, зная о тайной страсти Юпитера к другой нимфе, Ютурне, рассказала об этом Ютурне и Юноне. Рассерженный Юпитер вырвал у Лары язык и повелел  Меркурию сопроводить её в подземный мир. Во время путешествия в мир мёртвых Меркурий силой овладел Ларой, которая позже родила мальчиков-близнецов – Ларов, которые затем почитались римлянами как божества, покровительствующие дому, семье, общине, путешественникам. В западных провинциях Римской империи Меркурий был необычайно популярен и воспринимался как бог всех ремёсел; его отождествляли с кельтским богом Лугом, который нередко выступал также как главный бог племён или общин. Как бог границ, рубежей и проводник в мир мёртвых Меркурий отождествлялся с этрусским богом Турмсом. С Меркурием римляне отождествляли англо-саксонского бога Водена (эквивалент германо-скандинавского Одина). Меркурий имел те же атрибуты, которые традиционно приписываются Гермесу, – крылатые сандалии (таларии), остроконечную шляпу (петас), магический крылатый золотой жезл с двумя обвивающими его змеями (кадуцей). Кадуцей, который Меркурий, как правило, держал в левой руке, символизировал его роль вестника богов, а также успешно проведённую торговую сделку; позднее кадуцей стал императорским символом мира и процветания. Как бог торговли Меркурий часто изображался с кошелём с деньгами. Коллегии почитателей Меркурия в имперское время видоизменились, превратившись в коллегии культ императоров. Во время правления императора Октавиана Августа и императора Веспасиана Меркурий изображался на римских монетах. Сохранились изображения императоров Калигулы, Нерона и Коммода в образе Меркурия.