Вскоре Кнуд IV женился на вдове Этельреда – Эмме (эта умная королева много способствовала упрочению Кнута IV на английском престоле). Устроив свои дела в Англии, Кнуд IV отправился в Данию, где умер его брат Гаральд. О его деятельности здесь исследователям известно очень мало; известно только, что он предпринимал ряд удачных походов против вендов, подчинил себе часть их земли, усмирил вендских пиратов. При Кнуде IV христианство и церковь вполне утвердились в Дании, чему в значительной степени способствовало английское духовенство. Кнуд IV положил начало и усилению дворянства, учредив постоянное войско (Thingmannalith) из 3 тыс. человек, которые пользовались привилегиями и избирались из самых богатых и знатных людей. В 1026 г. Кнуд IV предпринял паломническую поездку в Рим. На пути посетил Конрада II, который пожаловал ему маркграфство Шлезвиг; Кнуд IV породнился с императором, выдав свою дочь Гунгильду за Генриха, сына Конрада II. В Риме Кнуд IV добился от папы для своих подданных значительной сбавки церковной десятины. Его отсутствием воспользовались недовольные его славой Олаф Норвежский и Анунд Шведский; вернувшись, Кнуд IV деятельно ввязался в войну. Летом 1027 г. Норвегия присягнула ему на верность. Кнуд IV сделал королём Норвегии своего сына Свенда (Олаф также пал от руки убийцы в 1030 г.). В 1085 г. Кнуд IV собрал огромный флот для вторжения в Нортумбрию. К нему присоединялся и норвежский флот Олава Тихого, датские корабли готовились принять на борт рыцарей и ополчение Фландрскаго графа, свойственника Кнуда IV, женатого на Аделе Фландрской. Вильгельм посылал огромные деньги в Данию на подкуп. В Англии саксов стригли и одевали на норманский манер, чтобы датчане не могли различить защищаемых от поработителей. Суда Кнуда IV стояли на рейде, но из-за искусственных проволочек не выходили в поход, началось брожение. Подкупленные ярлы в датском войске, потребовали созыва тинга, на котором вступили в спор с конунгом, но поскольку он стоял на необходимости похода в Англию, тинг перешёл в мятеж, ярлы предложили избрать конунгом брата Кнуда IV Олава Свейновича. Кнуд IV был вынужден с немногими верными бежать на остров Фюнен, в монастырь англо-саксонских беженцев в Оденсе (в Шлезвиге, монастырь св. Албания). Однако его выследили. Разъярённая толпа убила его перед алтарём (1086 г.). Вскоре он был причислен к лику святых. Это был наиболее могущественный король Севера. После его смерти соединённое им государство распалось.