Хронология тяжёлого периода жизни и прогрессировавших отклонений психики была в деталях описана самим Вебером, однако записи были уничтожены Марианной. Исследователи полагают, что причиной этого поступка стала боязнь огласки психических расстройств учёного, которая позволила бы нацистам раскритиковать его труды (впрочем, и без университета работы у него хватало). Так или иначе, но если в начале 1890 гг. Макс Вебер был крайне продуктивен, то в 1898–1902 гг. не опубликовал ни одной работы. Освободившись в 1903 г. от обязанностей профессора, он вступил в должность помощника редактора в научном журнале «Архив социальных наук и общественного благосостояния» («Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik»), где публиковались важнейшие произведения Макса Вебера («Архив» опубликовал некоторые его основополагающие работы, в том числе самый известный труд – «Протестантская этика и дух капитализма»). Именно тогда был заложен фундамент его дальнейших изысканий, посвящённых воздействию культурных и религиозных факторов на формирование экономических институтов и систем. «Протестантская этика» стала его единственным эссе того периода, которое было издано в формате книги при жизни социолога; другие работы, написанные в первые пятнадцать лет XX в. и вышедшие в свет уже после смерти автора, связаны с исследованиями в области социологии религии, социологии права и экономической социологии. Его научные интересы были связаны с фундаментальными вопросами социологии и других общественных наук (поздние работы представляют исключительный интерес для современных учёных). В 1904 г. Макс Вебер вместе с женой и теологом и теоретиком культуры Эрнстом Трёльчем посетил США и принял участие в Национальном конгрессе искусства и науки, приуроченном к Всемирной выставке в Сент-Луисе, где встречался не только с учёными и деятелями искусства, но и с представителями различных протестантских течений, промышленниками, политиками. Он с большим интересом следил за событиями русской революции 1904–1905 гг., написал две статьи («К положению буржуазной демократии в России» и «Переход России к мнимому конституционализму»), где подвергал сомнению искренность сделанных царём уступок и способность русского общества воспользоваться своими завоеваниями (обе статьи вышли в России в виде отдельной брошюры). В 1906 г. в Петербурге была напечатана книга Макса Вебера «Исторический очерк освободительного движения в России и положение буржуазной демократии», куда вошли и обе статьи о русском конституционализме. Тогдашние властители дум российской интеллигенции Пётр Бернгардович Струве (1870–1944 гг.) и Сергей Николаевич Булгаков (1871–1944 гг.) обошли работу Макса Вебера молчанием, хотя и были знакомы с её содержанием. По мнению исследователей, объяснялось это тем, что немецкий учёный, по сути, призывал продолжать и углублять революцию, а для наиболее проницательных русских мыслителей было уже очевидно, что революционный путь может привести в пропасть. Интересен и тот факт, что тот же Сергий Булгаков в сборнике «Вехи» опубликовал статью «Героизм и подвижничество», где проанализировал  веберовские идеи о протестантской хозяйственной этике и «духе капитализма». Судя по содержанию статьи, он считал, что этот «дух» отнюдь не был лишним и для России. И всё же Вебера в России (как сторонника «Великой Германии») автоматически причисляли к «русофобам», поэтому не печатали вплоть до начала 1920 гг., пока царскую Россию не сменила Россия советская. Затем, когда после сближения с Германией наступил период «охлаждения», издавать его снова перестали. «Второе открытие» Макса Вебера произошло только в конце 1980 гг., во время «перестройки».