Александра Фёдоровна коллекционировала древности и оказывала содействие учёным. Она получила почётный диплом Археологического института, комитет по сооружению в Москве Музея изящных искусств имени императора Александра III избрал её почётным членом за активное содействие музею, Пергамский зал музея был назван в честь императрицы. Под покровительством государыни находилось императорское Общество востоковедения, имевшее целью «распространение среди восточных народов точных и правильных сведений о России, а также ознакомление русского общества с материальными нуждами и духовною жизнью Востока». Александра Фёдоровна была искусной художницей, в храме Марии Магдалины в Дармштадте сохранились вышитые ею иконы. К началу 1903 г. она сделала рисунки русского костюма для благотворительного бала в Зимнем дворце, консультируясь с директором Эрмитажа Иваном Александровичем Всеволожским. Императрица была одета в золотую парчовую одежду, созданную по эскизам с одежды царицы Марии Ильиничны. Другой работой Александры Фёдоровны является рисунок знака для частей императорского конвоя. Императрица коллекционировала произведения из многослойного стекла и лично делала указания по производству императорским фарфоровым и стеклянным заводам. 2 марта 1917 г. император Николай II отрёкся от престола за себя и наследника. 8 марта по постановлению Временного правительства императрица с детьми была арестована генералом Лавром Георгиевичем Корниловым в Царском Селе, в тот же день в Могилёве был арестован государь, 9 марта доставленный в Царское Село под конвоем. 1 августа 1917 г. царская семья отбыла из Александровского дворца Царского Села в ссылку в Тобольск, где прожила восемь месяцев в заключении в доме губернатора. Александра Фёдоровна преподавала детям Закон Божий, иностранные языки, занималась рукоделием, живописью, чтением духовных книг. Общая молитва объединяла семью, жизнь которой определялась верой, надеждой и терпением. Окружённые врагами, узники обращались к духовной литературе, укрепляли себя примерами Спасителя и святых мучеников и готовились к мученической кончине. Находясь в заключении, императрица подарила детям книги: «Житие и чудеса святого праведного Симеона Верхотурского», «Житие преподобного отца нашего Серафима Саровского», «Утешение в смерти близких сердцу», «О терпении скорбей», «Благодеяния Богоматери человеческому роду через Ея святые иконы». Многочисленные пометы в книгах, особенно в книгах императрицы, свидетельствовали о высоком духовном состоянии царской семьи – о вере, смирении, всепрощении, желании быть верными заветам Господа. Среди книг Александры Фёдоровны были «Лествица» Иоанна Лествичника, «О терпении скорбей, учение святых отцов, собранное епископом Игнатием Брянчаниновым», Молитвослов и Библия.